1. 为什么我开始量化交易？
如果说我最早接触投资是从价值投资开始，那我对量化交易的兴趣，来源于“懒”。因为懒，所以想到了自动化；因为自动化，才接触到编程。
在币圈，合约市场的波动极大，但多数人往往凭感觉操作，而我更倾向于用数据做决策。于是，我开始尝试用布林带策略做量化交易，并开发了自己的交易机器人。最开始，我只是想验证这个策略的可靠性，没想到它在过去几年的牛熊周期中表现得相当稳健。
尤其是在ETH和SOL上，经过回测，即使在震荡行情或行情不活跃的时段，这个策略也几乎没有爆仓过。对新手来说，稳健+低频率+自动化的量化执行，是这个策略最吸引人的地方。
不同阶段的回测结果： 我记得曾经回测过从2017年到2024年的收益，那时候的结果甚至更好。长时间来看，这个策略是赚钱的，但历史数据并不能一成不变地照搬。量化的本质是不断从数据中寻找规律。
随着以太坊ETF的成立，市场波动逐渐收窄，表现得更为平稳。这并不是布林带策略本身变差，而是市场的成熟度提高了。
这个策略还有效吗？ 答案是肯定的，依然有效。如今，进入2025年，币圈已经更加成熟，所谓的“暴富神话”不再依赖合约，而是转移到了一级市场的链上meme币中。所以，是否放弃这个策略呢？在没有更好策略出现之前，我认为，对于新手来说，这依然是值得使用的策略。毕竟，这个策略从未出现过爆仓。
只要不归零，总有机会。币圈不缺机会，缺的是坚持下去的希望。过去的已经过去，策略表现没有一成不变的好坏，但这个策略已经穿越整个牛熊周期，证明了它的稳健性。
2.如何操作？
可以将用来做合约的资金分批进场。比如，每个月启用一个新的仓位资金，或者在连续亏损时，使用第二批资金加仓。这种方式有点像抛硬币的原理：这种方式有点像反向博弈——正面不可能一直出现，经历几次反面后，我们可以更有信心地博一次反面的机会。
长时间的横盘必定会有突破。当第一批资金经历横盘消耗了大部分后，第二批资金则有更大的概率迎来一次大的行情。而网格策略和马丁格尔策略是应对震荡市场的策略，它们的胜率和频率较高，但在单边行情中往往完全失效。
布林带策略则属于趋势型策略，在震荡行情中可能会频繁止损，但在单边行情中，会大赚特赚。
3. 我的布林带机器人配置与实操经验
目前，我使用了三个机器人进行实盘量化交易，每个仓位就是一个机器人，配置如下：
ETH合约（主力仓）
布林带参数：90和4.5
周期：15分钟
杠杆：3倍
交易平台：欧易
开仓资金：300U（总资金600U）
特点：频率低，适合长期运行
📌 因为开单频率很低，所以我开放了跟单，节省大家盯盘时间。但也再次提醒：谨慎跟单，控制仓位，风险自负。在欧易上搜索【凉城之北i】就可以看到具体情况了。该策略的交易频率较低，可能一个月都不开单，因此建议有兴趣的朋友加入社区，社区会实时更新开仓和平仓信号。
（提醒：欧易平台上的合约带单需要500U以上，账号上总共是600USDT，我的仓位设置为300U是因为单带以及我自己的风险控制考虑。但请务必谨慎跟单，跟单本身也有一定的风险。这个策略和参数可能一个月都不开一单，没有人有那么多的精力盯盘，所以才开带单这个。）
SOL合约（辅助仓）
参数：410和3，周期5分钟，三倍杠杆
每两个月重置一次，交易频率较高
📌这个策略的交易频率较高，因此不再开启跟单服务。如果有兴趣，欢迎在社区查看实时交易信号。
SOL合约（二号仓）
参数同上
启动时间是第一个SOL机器人运行的次月，用来对冲震荡期间的连续止损。
总共准备了1000USDT的合约资金，其中600+100+100=800USDT用于策略仓位，剩下的200USDT作为未来重置或亏损后的补仓准备金。
4. 策略适用场景与操作方式
这个布林带策略是一个趋势型策略：
震荡市：可能频繁止损，表现不稳定
单边行情：有几率抓住大波动，收益惊人
相比于常见的网格、马丁格尔等震荡市场策略，布林带策略在大行情中更具优势。为了避免策略在横盘市场中被磨死，我设置了分批入场和资金轮动的机制。例如，每个月启用一个新仓位，或者在连续亏损后才加仓，这与抛硬币的反向博弈逻辑类似。
SOL的量化机器人，我仅用两年的数据进行回测，并且在5分钟周期下运行。由于相较于ETH，它表现较不稳定，因此不开放跟单，且仓位设为100USDT。
对于这三个机器人，ETH合约的配置是每半年重置一次。无论最后盈亏如何，重置之后都会保持账户资金为600U。实际开仓资金是600U减去300U，即开仓仓位为300U。如果想跟单50U，则需要投入100U。这是按比例来配置的，因此再次声明谨慎跟单，跟单金额不宜超过600U。如果真跟单，那也请小于600U以内，因为哪怕半年下来时亏的，我跟你亏的也一样。
跟单的确能让你避免盯盘的麻烦，但需要明确的是，任何策略都有风险，即使是看起来很稳健的策略，也可能会遇到不可预测的市场变化，因此，请务必合理控制仓位，切勿盲目跟单。
只要市场还在，且不归零，就有机会翻身。
5. 量化交易与价值投资的冲突与融合
一个疑问解答，毕竟梳理自己系统的时候，我也在权衡：“不是做价值投资的吗？怎么又搞合约和量化了？”
这两者确实存在理念冲突。一个是长期定投、穿越周期；一个是短期交易、日内高频。但我不认为它们是对立的，反而是互补的。
价值投资解决的是：我如何把钱投在最值得相信的资产上（比如美股、比特币）；而量化交易解决的是：如何在特定资金池内，更高效地运用策略来捕捉短期机会。
比如我在优化定投策略时，就用到了量化回测。虽然比简单定投收益更高，但风险也相应放大了。因为定投的标的一旦归零，那就意味着血本无归。而优化后的定投，加大了本金的投入，那么加大的风险就是归零之后本金亏的更多。这让我意识到，量化不是替代价值投资，而是给它加上一套灵活的“动态加速器”。
6. 量化交易的未来探索方向
其实现在的布林带策略，只是我入门量化的开始。我对未来的研究方向更感兴趣：
链上套利与做市策略：比如在不同平台之间做价差套利，更稳健，风险更低
美股市场的量化策略：比如海龟策略这个量化系统交易的鼻祖，我打算慢慢用小资金模拟。
币圈马丁格尔/网格组合策略：探索如何组合出抗单边行情能力更强的系统。
最关键的是——开源：后续我会把这些策略分享出来，给同道中人一个参考。
币圈是少数普通人能真正实践量化交易的市场，门槛低、工具多、自由度高。哪怕你不懂编程，只要思维足够理性，也能走出属于自己的交易之路。
尾声：我喜欢的是“系统”，不是策略
无论是定投比特币，还是做布林带合约机器人，我最终想要的是构建一个简洁、稳定、自我进化的投资系统。这其中包含了策略、理念、资金管理、工具应用，也包含了我在不断学习新东西的过程。总之，量化交易并不是取代价值投资，而是作为一种辅助工具，帮助我们在短期内更高效地捕捉机会，同时确保长线持有的策略不被市场的短期波动所干扰。
只要保持开放、不固执、对市场始终保持敬畏，我们总能比昨天的自己多一点优势。
延伸阅读：
👉 我的定投优化策略分享，点此查看文章链接：https://www.indw.org/coin-circle-python-backtesting/
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